在上輪滬指跌幅超過(guò)30%的暴力調(diào)整中，市場(chǎng)上以獲取絕對(duì)收益為目標(biāo)的量化對(duì)沖基金僅4只下跌。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在這些量化對(duì)沖類基金中，南方絕對(duì)收益策略在今年以來(lái)的四次調(diào)整中凈值增長(zhǎng)率都為正，今年以來(lái)的最大回撤率僅為-1.19%，成立以來(lái)的年化收益率高達(dá)24.06%，已成為量化對(duì)沖類基金的佼佼者。

量化對(duì)沖類基金的確在歷次市場(chǎng)調(diào)整中都表現(xiàn)出了有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的能力。wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來(lái)，A股市場(chǎng)共出現(xiàn)出4次較大幅度的調(diào)整，分別是1月27日-2月6日，4月28日-5月7日，6月15日-7月8日，7月24日至28日。四次調(diào)整中，滬指跌幅分別為9.08%、9.17%、32.11%和11.18%，而同期量化對(duì)沖基金整體的平均凈值增長(zhǎng)率為0.6%、-0.1%、0.34%和-0.18%。

wind數(shù)據(jù)顯示，7月24日到28日的調(diào)整過(guò)程中，滬指累計(jì)跌幅已超過(guò)10%，然而量化對(duì)沖基金整體的平均凈值增長(zhǎng)率僅微跌0.18%，展現(xiàn)出了較為優(yōu)秀的抗跌能力?！霸谂Ｊ羞M(jìn)入后半程，特別是市場(chǎng)出現(xiàn)大幅震蕩的時(shí)候，投資人普遍覺(jué)得獲取絕對(duì)回報(bào)比追求高收益更加重要，而量化對(duì)沖基金正符合了投資人的這種避險(xiǎn)需求。”一位資深基金研究員表示。